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深入浅出MACD,用MACD战斗到底!!!
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发帖时间:2016-10-20 20:30:00

  打算写一系列的教程,酝酿中。。。
  我想,没有人能比我更适合去写这些了,关于指标,我都有深入了解过其完整的算法实现过程,因为我是一名程序员,我爱好算法。


发帖时间:2016-10-20 20:31:09

  关于MACD,很多想说的,说实在的,用好MACD,就足以让你战胜这个市场。
  很多人一看MACD那花花绿绿的,线绕来绕去的,就觉得很深奥,大有学问,其实MACD非常简单,我今天写这个教程,我敢说,只要是幼儿园毕业了的,一定看得懂,而且还能精通!只要别人再跟你说起MACD,你可以拍着胸脯说,我要秒了你!


  先上一张MACD的图
  


发帖时间:2016-10-20 22:30:12

  这图由5个东东组成:
  1 DIFF (白线)
  2 DEA (黄线)
  3 绿柱子
  4 红柱子
  5 0轴(绿柱子与红柱子长出的地方)


  OK,先记住这5个东西!


  我们来看看MACD 完整代码是怎么样的
  DIFF:EMA(CLOSE,12)-EMA(CLOSE,26);
  DEA:EMA(DIF,9);
  MACD:(DIF-DEA)*2,COLORSTICK;


  看到代码别头晕,也别觉得神奇,你没看错,号称指标之王的MACD 就这三句代码。。
  差点亮瞎我的眼睛,可是就这3句代码,就让它坐稳了指标之王的宝座。


  为什么说别头晕?因为以上3句代码,我将解释的连幼儿园的小朋友都能懂。


  先说EMA是啥? 就是加权平均值,大概等于算术平均值 (EMA ~= MA)。
  啥是算术平均值?好吧,让我们回到幼儿园。。。
  假设有5个数
  1,2,3,4,5
  那么算术平均值就是
  (1+2+3+4+5)/5 = 15 / 5 = 3
  再简单的说
  就是 1,2,3,4,5 5个数的和,也就是15
  然后再除以5,得出这个5个数的平均值是3。


  我们平时经常说的5日线就是 5天的收盘价平均值。


  OK,EMA我们大概懂了。
  来看第一句:
  DIFF:EMA(CLOSE,12)-EMA(CLOSE,26);
  翻译:
  DIFF = 12天的收盘价的平均值 减去 26天收盘价的平均值


  噢,原来DIFF 那条白线就是这样的啊。。。


  12减去26,等于-14,股票里面没有负数的嘛,那就算14吧。



发帖时间:2016-10-20 22:31:56

  那我们来看看14日线是怎么样的:
  
  怎么14日线的走势 跟 DIFF 走势差不多呢?我们是不是发现了什么?
  原来 DIFF 跟 14日线 差不多啊。。



发帖时间:2016-10-21 00:07:54

  我们再来看第二句
  DEA:EMA(DIFF,9);
  翻译:
  DEA = DIFF的9天平均值。


  又是一个平均值。。 DIFF 是对收盘价的14天平均值, DEA 是对 DIFF 9天的平均值。。



发帖时间:2016-10-21 00:08:41

  在来看第三句
  MACD:(DIFF-DEA)*2,COLORSTICK;


  翻译:
  MACD = DIFF 减去 DEA 再乘以2, 然后把结果用柱子线来表示。。


  这个减法是什么意思? 其实就是 白线 和 黄线的之间的距离 用线来表示。 白线在黄线上面就画红线, 黄线在白线上面就画绿线,我们来验证一下:


  果然!!
  黄线在白线上面就出绿柱子,柱子的长度就是白线和黄线的距离
  白线在黄线上面就出红柱子,柱子的长度就是白线和黄线的距离

发帖时间:2016-10-21 00:12:36


  
  多放几张图,直观感受一下

  
  当然,大家用同花顺啊,通达信啊,之类的,用心去感受下。。

发帖时间:2016-10-21 09:33:07

  那0轴是啥呢? 其实0轴就是60日线!
  (在MACD的算法里面取值是固定的,固定是0,但是为什么这么凑巧,却变成了60日线,很神奇的一个地方,我无法解释)


  股价跌破60日线,DIFF就跌破0轴。
  股价升破60日线,DIFF就升破0轴。
  我敢说,这么简单的一个东西,没有人发现!!!


  


发帖时间:2016-10-21 09:48:10

  解剖到这里的时候,其实心里已经有底了,MACD 其实大概就是 14日线 与 60日线。。。

发帖时间:2016-10-21 09:49:35

  那金叉 ,死叉又是什么鬼? 聪明的你,一定发现了!!
  原来就是5日线 和 10日线 交叉过程。。。
  是不是内心又崩溃了?
  


发帖时间:2016-10-21 10:48:02

  原来MACD 看着复杂,原来什么都不是。。

发帖时间:2016-10-21 13:43:52

  我们来看一个规律,比起金叉,死叉啥的,你有没有注意到,


  红柱子其中某根对比前面一根不再伸长时,股价就会下跌。

  绿柱子其中某根对比前面一根不再伸长时,股价就会止跌。


  比如下面这图,用心去感受下。。而这个不再伸长看盘的时候是很容易当下确认的。
  而且比起DIFF与DEA 金叉,死叉神马的,会提前很多很多。。。
  


发帖时间:2016-10-21 15:13:13

  到这里,聪明的你一定发现了,整个macd只有一个参数,就是收盘价,跟开票价,最高价,最低价,成交量,各种xxx,没任何关系!还觉得macd神秘吗?

发帖时间:2016-10-21 17:26:49

  前面已经将MACD的神秘面纱扒下。
  我们得知如下结果:
  1 DIFF 白线 大概是14日线
  2 DEA 黄线 是DIFF的9天平均值,大概是20日线。
  注意上面说的大概,会有一定误差,因为一个算术平均(MA),一个加权平均(EMA),他们俩是永远不可能一样,但是会有接近的值。
  3 0轴 大概是60日线。跌破0轴,表示当前股价跌破60日线。 升破0轴,表示当前股价升破60日线。
  4 红绿柱子 就是黄线和白线之间的距离。 上面有人说道了,为什么乘以2,那是因为让柱子更加长一点,肉眼看起来比较直观。



发帖时间:2016-10-21 18:18:12

  有没有人想过,为什么要用红绿柱子?
  其实就是一种更加直观的展示白线与黄线之间的距离,并没有什么实际意义。
  比如当两条线粘在一起的时候,我们就看不清倒底是白线在上,还是黄线在上,此时我们通过柱子颜色就可以判断了。
  还有我们肉眼是非常难以察觉某些微小的变化的,但是我们可以通过当前一根柱子没有前面一根柱子长,得知黄白线的距离开始要有变化了。

发帖时间:2016-10-21 18:32:15

  关于金叉死叉,经过我们对柱子线的理解,可以推导出如下定理:
  金叉: 当绿柱子逐渐缩短时,MACD就会金叉。
  当绿柱子没有了,第一根红柱子出现,MACD金叉就形成了。

  死叉: 当红柱子逐渐缩短时,MACD就会死叉。
  当红柱子没有了,第一根绿柱子出现,MACD死叉就形成了。

  那些说MACD 金叉,死叉滞后的,看到如上定理,你还会说滞后吗?

  于是,我们来张图看看,是不是?(注意箭头颜色)
  
  如果你是一个以金叉死叉来操作的小白,这时,你可以不用等金叉,死叉出现再操作,而是等柱子的变化,提前操作了。

发帖时间:2016-10-22 11:28:22

  前面有说过,整个macd只有一个参数,就是收盘价,跟开盘价,最高价,最低价,成交量,各种xxx,没任何关系!
  只是通过对收盘价的平均值计算,为何能登上指标之王的宝座?
  要知道,我们操作一只股,要参考的东西可多了,而MACD这货竟然只参考收盘价,然后对收盘价计算下平均值就完事了! 是不是突然觉得MACD完全不靠谱啊。。。
  关于其中的统计学的知识,容我慢慢道来,我要把MACD扒的内裤都不剩
  我们学东西,一定要学习最底层的东西,不能有任何模糊的地方。
  就如同我是一个程序员,我只需要知道,电脑只认识二进制就行了,站在这个基础上,什么程序,什么语言,不过浮云罢了。



发帖时间:2016-10-22 12:26:59

  这层就说一下MACD 关于统计学上的知识吧。
  DIFF 大概是14日线,而14日线是一条短期均线,比较灵敏,于是取其长处:灵敏
  DEA 大概是20日线,也就是DIFF九天的平均值,将DIFF的灵敏抹去,留下:迟钝
  灵敏代表着快速反应,不稳定。
  迟钝代表这反应迟钝,具有稳定性。
  于是MACD 做到了,再加工过后,用柱子来表示这种快慢之间的变化,在稳定与不稳定之间的平衡。

  到这里,我们就MACD核心,和本质,基本上完全了解了。


发帖时间:2016-10-22 14:01:31

  那就说说大伙经常说的背离神马的吧,老规矩,把背离这货扒的只剩内裤。
  大家认识的背驰:
  1 底背离 股价创新低,而DIFF不创新低。
  配图说明: 红箭头表示股价走势,绿箭头表示DIFF走势。
  红圈处,股价创新低了,而DIFF没有创新低。

  
  2 顶背离 股价创新高,而DIFF不创新高。
  配图说明: 红箭头表示股价走势,绿箭头表示DIFF走势。
  红圈处,股价创新高了,而DIFF没有创新高。
  
  这是很多人对背离的认识,在这里必须说明一下,这种背离参考,并没有多少实际意义,经常会出现背了又背的情况,那是因为该方法不准确的,背离只会发生一次,背离必定会有转折。


  在这里,我们先对顶背离,底背离,这2个名词认识下,知道是什么意思就好.

发帖时间:2016-10-22 14:25:00

  前面说到过,MACD 在快慢之间 取得了平衡,而这种平衡也是对走势健康的一个衡量。
  所谓顶背离,底背离的出现,都是对股价一个健康状态的衡量。
  背离的出现,表示原有的趋势内部发生某些变化,如顶背离的发生,表示一段上涨趋势的再涨上去,是有问题的,不健康的。 而这种的不健康是有很大几率引发股价的转折,如一段上涨变成下跌。
  比如大盘30F:
  典型的顶背离。股价上涨,而DIFF下跌。
  
  当然,这里说的背离,是很多人理解的背离,并不是我眼中所理解的背离(后面会说道)。
  在参考DIFF的背离,有一个前题,这个前题很多人都没有认识到,那就是必须是一段趋势。
  而那种横盘震荡的走势,背离是毫无意义的。
  至于趋势,分为 上涨趋势,下跌趋势,这个自己百度,认识下趋势,我就不说了。

发帖时间:2016-10-22 15:13:08

  经验1: 标准5浪走势的出现后,当DIFF发生背离,往往会调整,几率高于95%。
  如一下标准的5浪上涨走势,如下图,下跌走势反之。
  第5浪出现背离,95%都会有调整。
  
  如特力A:
  


发帖时间:2016-10-22 15:30:50


  
  这种标准5浪走势出现后的背离,你要是说背了又背,我不太相信,为太难见到了,即使在极端行情中。

发帖时间:2016-10-22 15:52:23

  由于A股只能做多,那么只需要找这种标准5浪下跌后背离的,那么你的成功率可以高达95%! 你还要被割韭菜吗?

  如果韭菜不想做,那就做一只鳄鱼,耐心的等待这种5浪下跌的背离。
  这个市场不是比谁赚的多,而是比谁活的久,而鳄鱼是活的最久的。。

发帖时间:2016-10-22 15:57:53

  聪明的你,不知道有没有发现一个买点,那就是5浪下跌后的背离。
  而精确的抄底就是第五浪的时候,MACD下跌时长出来的绿柱子,其中某根绿柱子不再伸长,那里就是精确的底部。

  当然更精确的底部,后面会说到,精确到某一笔的成交



发帖时间:2016-10-22 16:00:29

  就说说 3 这个神奇的数字 在MACD的应用。
  中国有句古语
  “一鼓作气,再而衰,三而竭”
  而这个三而竭在股市里面可谓是表现的淋漓尽致。
  前面有说到过5浪背驰,其实就是一个三而竭的过程。

  细心的你,有没有发现有三段上涨?
  
  先记住这个图,下面要说的就是MACD的精华,力度背驰!!



发帖时间:2016-10-22 17:08:25

  什么是力度? 在一个平面空间很容易计算的。
  下面A,B,C三段上涨,大声的告诉我,哪段上涨力度最大,然后理由。
  PS: 作图不容易。。。。

  


发帖时间:2016-10-22 17:33:38

  很明显,力度上A最大! 在最短的时间内,上涨。
  平面力度 = 价格空间 / 时间
  假设 A,B,C都是从5远涨到图上的10元,都涨了5元,那么价格空间上就是
  10-5 = 5
  A只用了04-12这一天,那么A的力度
  A = 5 / 1 A的力度是5
  B 用了 04-14 --04-15 2天
  B= 5 / 2 B的力度是2.5

  C自己算吧。。。。
  
  当然,这种测量是最准确的,但是在使用上非常麻烦,很不直观,当然你可以按照这个公式,来自己写一个测量指标。
  好在,我们有MACD,不必弄的这么麻烦。
  如下图(特力A日线): a,b,c 三段上涨,对应3块红柱子面积,每一块红柱子面积就是上涨所耗的力度。
  很明显,b段力度是大于a段的,短暂调整后,又来了一段上涨c.
  但是c的力度明显小于b,此时力度背离,那么就会转折了。。

  下跌则反之。。
  






发帖时间:2016-10-22 17:35:29

  再来看2段下跌,对比下力度,第二段绿柱子面积 明显 小于 第一段, 那么下跌力度背离。


  有背离一定会有转折。。。如果你参考的是力度背离,你说背了又背的,我还真没见过。。。如果你见过,请告诉我。
  


发帖时间:2016-10-22 17:40:01

  如果你能认真看到这里了,也看明白了力度背离,而不是参考MACD 黄白线背离,我告诉你,你已经比市场上80%的人都要厉害了!!!

发帖时间:2016-10-22 17:41:47


  
  这里2段上涨,其实是力度背离了,但是MACD黄白线并没有背离。
  但是你看到了,后面跌成狗了。 力度上的背离,一定会有转折的。


发帖时间:2016-10-22 17:52:33

  MACD 黄白线的背离 只有1种情况下,具有参考性。
  就是DIFF(白线)回抽0轴后的背离。
  1 以一段上涨来说,其中的回调,导致DIFF回到0轴附近,然后股价又涨起来了,此时DIFF不再创新高,这个时候转折的可能性是极大的。
  2 以一段下跌来说,请参考1。
  这里不打算配图,留作业给你们。
  注意回抽必须是这样的:
  1 DIFF 趴在0轴上
  2 DIFF 跌破0轴一点点
  3 DIFF 突破0轴一点点
  这样才能算是一个回抽动作。。

发帖时间:2016-10-22 17:54:35

  OK,如果你有认真学到这里,那么你已经比90%的人都要厉害了。。

  那既然比90%的人都要厉害了,那能不能顶顶贴,多关注呢。哈哈

  不过我是说真的,你要是看懂了,你真的比90%的人都要厉害了。。。
  当然,在我讲解MACD 这篇来说,才说了十分之一都不到,可是,你已经很厉害了,是不是

发帖时间:2016-10-22 18:15:31

  更精确一点。
  只有2个办法
  1 既然知道力度是按MACD 柱子块来计算,很明显,其中某根柱子不再伸长,以这根柱子为分割线,很容易预判断整块的面积。
  
  参考次级别走势,比如你看的是30分钟的K线,其实,当15分钟的红柱不再伸长时,30分钟的就不伸长了。而要提前之前15分钟的不伸长,那么参考5分钟,当5分种不再伸长时,或者5分钟里面开始长绿柱子了。。。。

  依次类推,最后到1分钟,于是。。你就精确,逃顶抄底了。。

发帖时间:2016-10-22 18:32:11

  有人说到KDJ,布林指标,其实万物归宗,我有说过,MACD只用了收盘价这一个数据。
  而KDJ ,布林我也深入研究过,也是只用了收盘价这一个数据。
  而对一个收盘价这个数据,无论怎么玩,都玩不出啥花样的。。。。
  说个比喻,收盘是10
  10/ 1 MACD
  10 *2 BOLL
  10 - 1 KDJ
  10 + 1 RSI
  其实就是对10的加减乘除。却变出了4个指标。
  另外只要是指标,那么就是算法,算法就是加减乘除,这是科学,也是数学基础。。。



发帖时间:2016-10-22 18:32:51

  @黄大笑 2016-10-21 00:27:17
  没了?
  -----------------------------
  审核需要时间 谢谢关注

发帖时间:2016-10-22 18:33:34

  @yejincool888 2016-10-22 14:38:28
  写的不错啊,楼主不要太监
  -----------------------------
  谢谢关注

发帖时间:2016-10-22 18:37:16

  想到之前有个股友问题,大概是
  绿柱子在持续缩短的时候,突然又变长了,怎么避免这个问题?
  比如你看的30F,绿柱子开始缩短了,那么15F只有2种可能
  1:在长红柱
  2绿柱也在缩短。
  那么只要15F不突然长出绿柱,那么30F是不可能再次出现长绿柱子。
  那么15F 也可以像上面那样,参考5F的。
  最好的情况是,当某根不再伸长的时候,出现了力度背离。
  如果是3段下跌,3段依次背离,你买入时根本无需担心这个问题。



发帖时间:2016-10-22 18:39:46

  这两图,包含了我的交易系统的大部分精髓。
  

  


发帖时间:2016-10-22 18:41:53

  感谢大家关注
  吃饭咯
  晚上有时间再更

 
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